레짐-확정 롱 보유 + 역변동성 숏 보험 (분리 사이징). 0-DOF 룰 기반. 상세는 리포 HANDOFF.md.
롱 레그 (불장 엔진)
가동중모멘텀-확정 불장(일봉 200EMA↑ & 60일모멘텀>5%)이면 BTC 풀노출 보유, 아니면 현금. vol-target 안 씀(베타 유지).
숏 레그 (곰장 엔진)
가동중ADX 트리거 + 확정 곰장 레짐 + close<EMA200 → 숏. 역변동성 사이징(스탑X, 시간배리어). 곰장 보험.
안전망 (kill-switch)
가동중전략엔 손절 없음. 일일 손실 >10% → 전량청산+당일정지, 레버리지 1x 하드캡. 전략과 별개.
목표 · 상태
리스크조정 우위(buy&hold 대비 MDD 절반, 곰장 2년 흑자 전환). 현재 테스트넷 페이퍼 forward 검증 단계 — 다음 개선은 백테스트 숫자가 아니라 실전 forward에서. (정직성 검증: 백테스트 최적화는 종료.)